Elettricità Futura ha indirizzato al GME e a Terna quesiti e osservazioni in relazione alle prove in bianco per il testing delle piattaforme di Local Trading System (LTS), di Nomina (PN) e IPEX, ora allargate anche alla piattaforma GDR di Terna, funzionali per l’avvio del SIDC e del continuous trading nel mercato italiano previsto per il 21 settembre 2021.
Interfacce API/JSON. Elettricità Futura richiede, in particolare:
- che vengano definite tempistiche certe per la messa a disposizione delle specifiche tecniche delle interfacce API/JSON e per la loro successiva attivazione
- che la messa in produzione avvenga entro la data del go-live di XBID prevista al 21 settembre 2021
- che l’accesso alle API/JSON sia reso possibile anche in fase di pre-go-live, ossia durante le sessioni delle prove in bianco
- che successivamente al go-live venga garantita l’operatività di un protocollo Real Time di comunicazione.
Piattaforma LTS. Elettricità Futura richiede, in particolare:
- adeguare i filtri di ricerca nelle pagine di report della piattaforma LTS (es. data/ora di flusso, unità, zona di mercato, stato/tipo di offerta, ecc.)
- dare evidenza nella pagina dell’anagrafica unità della piattaforma LTS per ogni unità abilitata ed ogni ora di flusso, oltre che dei margini a salire/scendere disponibili ed impegnati, anche degli estremi superiori e inferiori degli intervalli di fattibilità eventualmente fissati da Terna per tale unità ed ora di flusso
- aggiungere nella form di sottomissione delle offerte delle informazioni sui margini residui a salire e a scendere dell’unità e/o del portafoglio zonale e anche degli estremi superiori e inferiori degli intervalli di fattibilità eventualmente fissati da Terna per tale unità ed ora di flusso
- modificare la form di sottomissione delle offerte in modo che alla sua apertura non sia selezionato né “Acquisto” né “Vendita”. Sarà l’operatore a selezionare il tipo di offerta desiderato
- dare evidenza nella finestra di modifica di una specifica offerta accessibile direttamente dal Book zonale, oltre che della quantità e prezzo di offerta, anche dell’eventuale unità su cui è stata effettuata l’offerta in modo da poter modificare l’offerta per unità in un’offerta per portafoglio o viceversa, senza dovere revocare dapprima l’offerta e successivamente crearne una ex-novo
- risolvere le criticità riscontrate nei controlli imposti sui valori minimi e massimi accettati per i prezzi di offerta durante la fase di modifica dell’offerta stessa.
Elettricità Futura chiede inoltre di escludere la possibilità che sia definito un intervallo di fattibilità non coerente con il programma definito da Terna a valle del MSD in cui l’intervallo stesso è definito. In secondo luogo, si chiede conferma che l’accettazione di quantità definitive e preliminari in MSD ex-ante determini l’aggiornamento coerente dei margini commerciali delle UP cui l’offerta si riferisce e del portafoglio che le contiene.
Testo completo del documento che include ulteriori osservazioni di dettaglio
Dal 10 marzo al 14 maggio hanno avuto luogo le prove in bianco per il testing delle piattaforme di Local Trading System (LTS), di Nomina (PN) e IPEX, ora allargate anche alla piattaforma GDR di Terna, funzionali per l’avvio del SIDC e del continuous trading nel mercato italiano previsto per il 21 settembre 2021. Al fine di fornire un feedback sia sull’andamento delle sessioni di prove già concluse che delle possibili proposte di miglioramento/efficientamento per quelle future e per la fase di regime, riportiamo una serie di quesiti e osservazioni raccolti dai nostri associati.
La maggioranza delle seguenti domande e osservazioni si focalizza sulle prove in bianco tenute dal GME, ma sono comunque presenti alcuni spunti inerenti alle prove svolte nelle ultime due settimane sulla piattaforma GDR di Terna.
Interfacce API/JSON
Richiediamo che vengano definite quanto prima delle tempistiche certe per la messa a disposizione delle specifiche tecniche delle interfacce API/JSON e per la loro successiva attivazione. L’interfaccia API/JSON è indispensabile per consentire un accesso in tempo reale alle informazioni presenti sulla piattaforma LTS (condizione imprescindibile per il continuous trading), nonché lo scambio dati tra LTS ed eventuali strumenti proprietari terzi a supporto degli operatori di mercato per la gestione congiunta delle attività di trading e nomina per il mercato XBID e la preparazione e sottomissione delle offerte per i mercati infragiornalieri in asta (CRIDA).
È indispensabile che la messa in produzione avvenga entro la data del go-live di XBID prevista al 21 settembre 2021. È altresì auspicabile che l’accesso alle API/JSON sia reso possibile anche in fase di pre-go-live, ossia durante le sessioni delle prove in bianco, per poterne testare la completa funzionalità. La pubblicazione delle specifiche tecniche con adeguato anticipo metterebbe inoltre gli operatori nelle condizioni di effettuare i test di fine giugno già utilizzando le API. Occorre infatti un certo preavviso per implementare tali API sui sistemi IT (40/60gg circa), in modo da rendere il test sulle API significativo. Avere una fase di prove in cui sono presenti solo i web services e consentire l’accesso alle API solo a partire dal go-live comporta un’inefficienza e un aggravio di costo per gli operatori perché se vorranno sfruttare le API (possibilità già annunciata e data per certa nel seminario), dovranno sostenere l’onere di una doppia implementazione (i web services per la prima fase a ridosso del go-live e poi le API non appena disponibili).
Richiediamo inoltre di successivamente al go-live venga garantita l’operatività di un protocollo Real Time di comunicazione (es. nel mercato spagnolo, tale funzione è stata implementata 11 mesi dal go-live). In assenza di queste modifiche, gli attuali elementi di “rigidità”, scarsa flessibilità di interfacciamento con gli operatori andrebbero a impattare negativamente sulla liquidità di XBID, a detrimento della sua finalità chiave ossia consentire alle FRNP di aggiustare i propri programmi in prossimità del tempo reale (con disservizi per l’intero sistema). Inoltre, ciò costituirebbe una discriminazione rispetto a operatori esteri che possono usufruire (come, nell’esempio riportato, in Spagna) di sistemi che consentono una “reale” negoziazione continua, senza le limitazioni (in termini di scarsa frequenza di aggiornamento ad es.) presenti nel sistema GME.
Funzionamento piattaforma LTS
Al fine di efficientare il funzionamento della piattaforma LTS, riteniamo necessario che si applichino alcune migliorie, sia nell’interfaccia che nel set di informazioni che vengono messe a disposizione. Richiediamo quindi di:
- Adeguare i filtri di ricerca nelle pagine di report della piattaforma LTS in modo tale da potere discriminare adeguatamente (qualora saranno presenti le seguenti informazioni):
- data di flusso
- ora di flusso
- unità
- zona di mercato
- stato offerta
- tipo offerta (es. standard, iceberg, basket)
- tipo esecuzione (es. normal, execute or/and delete)
- scopo (immissione/prelievo)
- Dare evidenza nella pagina dell’anagrafica unità della piattaforma LTS per ogni unità abilitata ed ogni ora di flusso, oltre che dei margini a salire/scendere disponibili ed impegnati, anche degli estremi superiori e inferiori degli intervalli di fattibilità eventualmente fissati da Terna per tale unità ed ora di flusso;
- Aggiungere nella form di sottomissione delle offerte delle informazioni sui margini residui a salire e a scendere dell’unità e/o del portafoglio zonale e anche degli estremi superiori e inferiori degli intervalli di fattibilità eventualmente fissati da Terna per tale unità ed ora di flusso;
- Modificare la form di sottomissione delle offerte in modo che alla sua apertura non sia selezionato né “Acquisto” né “Vendita”. Sarà l’operatore a selezionare il tipo di offerta desiderato;
- Dare evidenza nella finestra di modifica di una specifica offerta accessibile direttamente dal Book zonale, oltre che della quantità e prezzo di offerta, anche dell’eventuale unità su cui è stata effettuata l’offerta in modo tale da potere agevolmente modificare l’offerta per unità in un’offerta per portafoglio o viceversa, senza la necessità di dovere revocare dapprima l’offerta e successivamente crearne una ex-novo;
- Risolvere le criticità riscontrate nei controlli imposti sui valori minimi e massimi accettati per i prezzi di offerta durante la fase di modifica dell’offerta stessa.
Processo di definizione intervalli di fattibilità e aggiornamento margini commerciali
Chiediamo conferma che in sede di definizione degli intervalli di fattibilità sia definitivi che preliminari in una data sottofase MSD ex-ante, Terna, nel caso il programma di riferimento per detta fase non sia coerente con l’intervallo, accetta quantità definitive (4 ore non più negoziabili su MSD) o preliminari (4 ore successive) in misura sufficiente a portare il programma entro l’intervallo. Chiediamo dunque di escludere la possibilità che sia definito un intervallo di fattibilità non coerente con il programma definito da Terna a valle del MSD in cui l’intervallo stesso è definito; questa eventualità si tradurrebbe infatti nel rischio e obbligo per l’operatore di nominare i volumi necessari a rispettare detto intervallo in esito al mercato infragiornaliero.
In secondo luogo, chiediamo conferma che l’accettazione di quantità definitive e preliminari in MSD ex-ante determina l’aggiornamento coerente dei margini commerciali delle UP cui l’offerta si riferisce e del portafoglio che le contiene.
Ulteriori quesiti/osservazioni di dettaglio
Riportiamo di seguito una serie di quesiti e osservazioni inerenti aspetti puntuali sul funzionamento delle piattaforme GME e Terna:
- Riteniamo utile che vengano messe a disposizione degli operatori:
- le anteprime delle fatture GME delle aste CRIDA e della sessione di continuous trading e delle fatture Terna nel caso in cui verranno implementate dei nuovi flussi o quelli esistenti siano modificati;
- la lista e il formato dei file che il GME e Terna pubblicheranno in esito ai vari mercati (MGP, CRIDA, MI-XBID);
- i dettagli sui template delle offerte pubbliche e i dati di mercato dei CRIDA e del continuous trading.
- Al fine di garantire la maggiore trasparenza informativa possibile agli operatori e di consentire il corretto monitoraggio del funzionamento del mercato, richiediamo che:
- si forniscano i dettagli sulle tempistiche di pubblicazione degli intervalli di fattibilità totali/provvisori e dei relativi vincoli imposti a tutti gli operatori. Auspicabilmente, ciò dovrebbe avvenire con le medesime tempistiche previste per la pubblicazione delle offerte di mercato (week+1), specificando gli ammontari di capacità vincolati e le esigenze sottostanti i vincoli;
- vengano pubblicate le informazioni di dettaglio sulle offerte pubbliche accettate e sui dati di mercato delle aste CRIDA e della sessione di continuous trading.
